В каком файле настраивается подключение к БД?

Если я хочу динамически настроить подключение к бд непосредственно в файле приложения, то в каком файле нужно вставить строку подключения? И что вообще там нужно писать?

Мне б хоть пример какой-то, дальше сам разберусь

Если приложение НЕ является ASP.NET приложением, то дефолтный файл с маршрутизацией - App.config. У ASP.NET это Web.config. В данном файле нужно найти закрывающий тег “configuration” и перед ним вставить следующий код:

<add name="NameOfConnection" connectionString="Data Source=.\DbName;Initial Catalog=MyCatalog;Integrated Security=True" providerName="System.Data.SqlClient"/>